위험중립(Risk-neutral) 모델

• - 시장에서 거래되는 대다수의 자산종류를 모델링할 수 있는 40여개 이상의 검증된 모델을 활용
• - 어떠한 시장데이터로부터도 모델변수를 캘리브레이션 가능
• - 자산들간의 상관 관계를 고려한 하이브리드 모델 및 joint 캘리브레이션 지원

현실세계(Real world) 모델

• - 역사적으로 실현된 시장데이터를 기반으로 추출된 위험 프리미엄을 고려하여 최우추정법 등으로 모델변수 추정
• - 변동항(Drift)외 추계적 변동성 항목에도 위험 프리미엄을 고려한 모델링 가능
• - 사용자 임의 설정한 수익률 곡선을 추종하는 방식으로 모델링 가능

시장데이터

• 어떠한 시장 데이터 제공 형식으로든 자동으로 입력가능

모델 정합성 검증

• - 규제 당국이 요구하는 강건하고 정합한 모델 제공
• - 독자적 독점적 개발한 Low-discrepancy (‘quasi’) 난수생성기를 활용하여 적은 수의 시나리오로도 안정적인 결과 도출

특별자산 시나리오

• 스크립트 언어를 통해 시장에서 거래되지 않거나 관측하기 어려운 자산모델링

스트레스 시나리오

• 스트레스 시나리오 생성 가능

기타기능

• - 데이터 시각화 : 변동성곡면, 이자율곡선, 캘리브레이션 결과, 시나리오, 상관관계, 마팅게일테스트
• - 생성된 시나리오를 다양한 포맷으로 반입, 반출가능
• - 생성된 시나리오를 데이터베이스에 저장가능하여 추적이 가능