뉴메릭스 ESG는 업계에서 가장 선도적이고 다양한 모델을 통하여 위험중립(Risk-neutral), 현실세계(Real world) 경제적 시나리오를 생성할 수 있으며, 간결한 웹기반 인터페이스를
통해 다양한 자산별 모델을 선택하고, 조합하여 하이브리드 모델을 구성할 수 있습니다.
Numerix ESG will generate multiple scenarios (Monte Carlo Paths) reflecting the risk factors tied to one or multiple Currencies.
위험중립(Risk-neutral) 모델
- 시장에서 거래되는 대다수의 자산종류를 모델링할 수 있는 40여개 이상의 검증된 모델을 활용
- 어떠한 시장데이터로부터도 모델변수를 캘리브레이션 가능
- 자산들간의 상관 관계를 고려한 하이브리드 모델 및 joint 캘리브레이션 지원
현실세계(Real world) 모델
- 역사적으로 실현된 시장데이터를 기반으로 추출된 위험 프리미엄을 고려하여 최우추정법 등으로 모델변수 추정
- 변동항(Drift)외 추계적 변동성 항목에도 위험 프리미엄을 고려한 모델링 가능
- 사용자 임의 설정한 수익률 곡선을 추종하는 방식으로 모델링 가능
시장데이터
어떠한 시장 데이터 제공 형식으로든 자동으로 입력가능
모델 정합성 검증
- 규제 당국이 요구하는 강건하고 정합한 모델 제공
- 독자적 독점적 개발한 Low-discrepancy (‘quasi’) 난수생성기를 활용하여 적은 수의 시나리오로도 안정적인 결과 도출
특별자산 시나리오
스크립트 언어를 통해 시장에서 거래되지 않거나 관측하기 어려운 자산모델링
스트레스 시나리오
스트레스 시나리오 생성 가능
기타기능
- 데이터 시각화 : 변동성곡면, 이자율곡선, 캘리브레이션 결과, 시나리오, 상관관계, 마팅게일테스트