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Numerix ESG

ESG 소프트웨어 서포트

뉴메릭스 ESG는 업계에서 가장 선도적이고 다양한 모델을 통하여 위험중립(Risk-neutral), 현실세계(Real world) 경제적 시나리오를 생성할 수 있으며, 간결한 웹기반 인터페이스를 통해 다양한 자산별 모델을 선택하고, 조합하여 하이브리드 모델을 구성할 수 있습니다.

Numerix ESG will generate multiple scenarios (Monte Carlo Paths) reflecting the risk factors tied to one or multiple Currencies.

위험중립(Risk-neutral) 모델

  • - 시장에서 거래되는 대다수의 자산종류를 모델링할 수 있는 40여개 이상의 검증된 모델을 활용
  • - 어떠한 시장데이터로부터도 모델변수를 캘리브레이션 가능
  • - 자산들간의 상관 관계를 고려한 하이브리드 모델 및 joint 캘리브레이션 지원

현실세계(Real world) 모델

  • - 역사적으로 실현된 시장데이터를 기반으로 추출된 위험 프리미엄을 고려하여 최우추정법 등으로 모델변수 추정
  • - 변동항(Drift)외 추계적 변동성 항목에도 위험 프리미엄을 고려한 모델링 가능
  • - 사용자 임의 설정한 수익률 곡선을 추종하는 방식으로 모델링 가능

시장데이터

  • 어떠한 시장 데이터 제공 형식으로든 자동으로 입력가능

모델 정합성 검증

  • - 규제 당국이 요구하는 강건하고 정합한 모델 제공
  • - 독자적 독점적 개발한 Low-discrepancy (‘quasi’) 난수생성기를 활용하여 적은 수의 시나리오로도 안정적인 결과 도출

특별자산 시나리오

  • 스크립트 언어를 통해 시장에서 거래되지 않거나 관측하기 어려운 자산모델링

스트레스 시나리오

  • 스트레스 시나리오 생성 가능

기타기능

  • - 데이터 시각화 : 변동성곡면, 이자율곡선, 캘리브레이션 결과, 시나리오, 상관관계, 마팅게일테스트
  • - 생성된 시나리오를 다양한 포맷으로 반입, 반출가능
  • - 생성된 시나리오를 데이터베이스에 저장가능하여 추적이 가능